2020-01-28から1日間の記事一覧

価格変動率の振る舞い

finance

価格変動率は対数正規分布に従う. よってdrΔVの期待値は正 (V 2/1と1/2は同確率だが、変動量は+1と-0.5) でも連続投資したときの期待値は1になる